เทรดดิ้งควอนตัม เขียนโดย Sergey Tarassov กลศาสตร์ควอนตัมใน 200 คำ ควอนตัมกลศาสตร์เป็นสาขาที่ต้องการอย่างสูงของฟิสิกส์ในศตวรรษที่ 20 สมมติฐานที่เสนอโดยมักซ์พลังค์ (1900) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพ (รังสีตัวสีดำ) ทำให้การปฏิวัติในการเข้ากันได้กับฟิสิกส์ของนิวตันค้นพบกฎหมายสองศตวรรษก่อนหน้านี้ ในช่วงสั้น ๆ สมมติฐานของพลังค์กล่าวว่าพลังงานของแสงที่ถูกปล่อยออกมาเสมอหรือถูกดูดซึมในหน่วยที่ไม่ต่อเนื่อง หน่วยงานเหล่านี้จะถูกเรียกว่าควอนตั้ม ความจริงเรื่องนี้หมายความว่าจักรวาลของเราถูกสร้างขึ้นจากอิฐมีขนาดเล็กที่สุด; เราอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่ต่อเนื่องและอิฐเหล่านั้นจะถูกใช้ในการสร้างคุณสมบัติที่ชัดเจนทั้งหมดของจักรวาลเช่นมวลพลังงานนี้เวลาพื้นที่ ตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียสในวงโคจรที่ไม่ต่อเนื่องบางส่วน การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบนี้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราสามารถพูดได้ว่าดวงอาทิตย์เป็นนิวเคลียสในขณะที่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ เล่นบทบาทของอิเล็กตรอน ในฐานะที่เป็นอิเล็กตรอนดาวเคราะห์สามารถหมุนในวงโคจรเฉพาะบางและไม่อิเล็กตรอนหรือดาวเคราะห์ที่สามารถย้ายไปมาระหว่างวงโคจร แต่อิเล็กตรอนอาจย้ายไปวงโคจรใกล้เคียงดูดซับหรือเปล่งจำนวนมากของพลังงาน ในทางทฤษฎีดาวเคราะห์ยังสามารถย้ายไปยังวงโคจรอื่น - ถ้าวิธีการที่พบว่าเพิ่มความเร็วของดาวเคราะห์ตาม โดยไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มหรือนำอิเล็กตรอน (เช่นเดียวกับดาวเคราะห์) ไม่ให้จะผ่านวงโคจรเดียวกันแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความเร็วให้ใช้สถานที่ ควอนตัม: ขั้นตอนต่อไปนี้กลยุทธ์การซื้อขาย คำถามคือเราสามารถหาอิฐเหล่านี้ - quanta ภายในข้อมูลทางการเงินและเราสามารถใช้พวกเขา? สามัญสำนึกบอกว่าไม่มี อิฐของจักรวาลแสดงตัวเองในเครื่องชั่งขนาดเล็กมากมาก จากมุมมองของโลกแมโครของเราอิฐเหล่านี้ของจักรวาลมีขนาดเล็กเกินไป และผมรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อหลายปีก่อนหากับเพื่อนของฉันชนิดของผลควอนตัมในข้อมูลทางการเงิน ผลกระทบนี้จะสามารถกำหนดวิธีนี้ในควอนตัมข้อมูลทางการเงินของแนวโน้มยังคงมีอยู่ ในทางปฏิบัติก็หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่สามารถนำเสนอเป็นรูปแบบขั้นตอนบางอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือการเคลื่อนไหวของราคาจากขั้นตอนที่หนึ่งไปยังอีก เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในขั้นตอนก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไปในสอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบันในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่พบมากที่สุดในแนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อราคากระโดดจากขั้นตอนที่หนึ่งไปยังอีก: ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ความคิดนี้ดูง่ายมาก: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อขั้นตอนที่ควอนตัมที่เกิดขึ้นยืนยันว่าการเคลื่อนไหวตรงข้าม: นี่คือราคาที่มีการย้ายเจ็ดขั้นตอนในทิศทางแนวโน้มขึ้น จากนั้นเมื่อวันที่ 16 ขั้นตอนขาลงได้ปรากฏ นี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจมากสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินเพราะจะช่วยในการจัดการกับเสียงรบกวนตลาด (ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ดีกว่าเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาตรฐานเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ไม่จำเป็นต้องดูประวัติศาสตร์ราคาที่มีเสียงดังเป็นแทนเราสามารถจัดการกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียกว่าควอนตัม นี่คือตัวอย่างของมันคือ ควอนตัมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้จะแบนในช่วงเวลาที่สำคัญของเวลาและบางครั้งก็สลับจากระดับราคาหนึ่งไปยังอีก (เช่นอิเล็กตรอนในอะตอมย้ายไปรอบ ๆ นิวเคลียสของมัน) ดังนั้นจากมุมมองของควอนตัมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ส่วนใหญ่เวลาราคาไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้น มัน (ควอนตัม MA) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สำคัญที่สุดและไม่สนใจเสียงของตลาด เมื่อสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นสลับราคาให้อยู่ในระดับราคาอื่น เหตุการณ์อะไรที่มีความสำคัญ? นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดดูด้านล่างคำตอบบางอย่างกับมัน โดเมนควอนตัม ในตัวอย่างข้างต้นที่เรากล่าวถึงกรณีที่ง่ายที่การเคลื่อนไหวของราคาได้รับการพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของควอนตั้ม ระบบตัวอย่างอาจมีลักษณะเช่นนี้ - ราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อมันกระโดดในช่วงขั้นตอนที่ 100 จุด ในคำอื่น ๆ ในระบบนี้เราจะดูระดับราคา 10000, 10100, 10200, 10300 ฯลฯ ควอนตั้มนี่คือการเคลื่อนไหวของราคา 100 จุด ในคำอื่น ๆ ในกิจกรรมที่สำคัญในกรณีนี้ตรงกับการเคลื่อนไหวของราคา 100 คะแนนโดยไม่มีการแก้ไข เมื่อราคาเคลื่อน 100 จุดโดยไม่ต้องแก้ไขสวิทช์ราคาที่ระดับถัดไปในควอนตัมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เราจะพิจารณาขณะนี้เป็นจุดหักเห อย่างไรก็ตามวิธีการตรงนี้ไม่ได้ผล ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะใช้สูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นในการคำนวณควอนตั้มที่อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแม่นยำมากขึ้น ก็สามารถที่จะนำมาเป็นปริมาณของพลังงานที่สะสมในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาจากขั้นตอนที่หนึ่งไปยังอีก เราพยายามหลายสายพันธุ์ที่กำลังมองหาพารามิเตอร์ที่ธรรมชาติที่ควอนตัมของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกลายเป็นที่ชัดเจน (ความคิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าสนใจให้ฉันเป็นฉันได้ใช้เวลาหลายปีในการทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการวิจัยนิวเคลียร์รัสเซีย Academy of Sciences.) วิธีการทั้งหมดนี้มีการเปลี่ยนแปลงภาพ เมื่อต้องการตรวจสอบผลลัพธ์เหล่านี้ผมใช้โมดูลเทรดดิ้งสร้างกลยุทธ์ในการใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาการกำหนดเวลา โมดูลนี้วิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันที่สร้างซื้อและขายสัญญาณและพบว่าคนที่ดีที่สุด เป็นที่น่าสนใจว่ารูปแบบพื้นฐานของควอนตัมให้ดีที่สุดซื้อ / ขายสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลระหว่างวัน เราเมื่อเทียบกับกลยุทธ์เหล่านี้มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ crossovers กลยุทธ์ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองและสาม) ทั่วไปซื้อ / ขายสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยรูปแบบควอนตัมมีลักษณะเช่นนี้ ความคืบหน้าในการทำงาน โมดูลนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา เราพยายามที่จะใช้ที่นี่หลายสิบรุ่นควอนตัมที่เกี่ยวข้องกับค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเช่นปริมาณโมเมนตัมช่วงที่แท้จริง ฯลฯ รุ่นนี้สร้างขั้นตอนที่แตกต่างกันเส้นโค้ง นี่คือตัวอย่าง: เราเรียกเส้นโค้งขั้นตอนเหล่านี้เป็นควอนตัมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จากนั้นเราสร้างกลยุทธ์การซื้อขายบนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยของควอนตัมที่เคลื่อนไหวเหล่านี้และดูสิ่งที่รูปแบบให้กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด ตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาคลาสสิกของการเพิ่มประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ จริงนี้เป็นงานที่มีความซับซ้อนมากและรู้วิธีการของเรามีขั้นตอนวิธีการอย่างรวดเร็วแบรนด์ใหม่ที่พัฒนาแล้วที่จะทำการคำนวณเหล่านี้ เราพบว่าขั้นตอนวิธีการดำเนินการคำนวณเหล่านี้อย่างรวดเร็วมากนับพันครั้งเร็วกว่าภายใต้วิธีการมาตรฐาน นี่คือภาพของการทำงานปกติของเรา นี่คือแผนภูมิ 5 นาทีสำหรับ e-มินิเอสพีฟิวเจอร์สตั้งแต่กลางเดือน 2003 จนถึงช่วงกลางปีที่ผ่านมาของปี 2009 รวมทั้งสิ้น 121.000 บาร์ โปรแกรมพยายามที่ 1198 กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องมือทางการเงินนี้ ในขณะที่คุณสามารถมองเห็นที่ดีที่สุดกลยุทธ์การค้าที่ให้บริการโดยแบบควอนตัม สำหรับรูปแบบแต่ละคนที่คุณสามารถดูข้อมูลสถิติซื้อ / ขายสัญญาณและส่วนโค้ง: โปรแกรมทำการคำนวณเหล่านี้ภายในเวลาหลายนาที